Университет «Сириус» приглашает: Черноморская школа по финансовой математике: QUANTATON
Современная финансовая математика – бурно развивающаяся область прикладной математики, охватывающая целый ряд специальных разделов: теория хеджирования, временная структура процентных ставок, теория арбитража, микроструктура рынка, алгоритмический трейдинг и UHFT, теория риска т.д.). Она базируется на фундаментальных математических дисциплинах: теории стохастического интегрирования, выпуклом анализе, стохастическом оптимальном управлении, геометрическом функциональном анализе, и её запросы в значительной степени определяют их современное развитие.
Программа школы включает циклы лекций и семинаров по современным направлениям исследований и их применениям: теория дуальности марковских процессов и игровые опционы; реальные опционы и опционные игры, выпуклая онлайн оптимизация, расчет производных инструментов на процентную ставку на C++.
В завершение обучения проводится соревновательная часть школы – Quantaton, в котором участникам будет предложено поделиться на команды по 5 человек и решить задачи на основе изученного в рамках школы материала.